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题目
【单选题】

美式看涨期权允许持有者（　）。

A: 在到期日或到期日前卖出标的资产

B: 在到期日或到期日前购买标的资产

C: 在到期日购买标的资产

D: 以上均不对

答案解析

答案选 B

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1、 美式看涨期权允许持有者（    ） 2、 美式看涨期权允许持有者（    ） 3、无论美式期权还是欧式期权、看涨期权还是看跌期权，（ ）均与期权价值正相关变动。 4、在其他因素不变的情况下，下列各项变动中，引起美式看涨期权价值上升的是（ ） 5、在其他因素不变的情况下，下列各项变动中，引起美式看涨期权价值上升的是（）。 6、假设某投资者认为某一股票的价格在以后的3个月中将发生重大变化，该股票的现行市场价值为69美元，该投资者可以通过同时购买到期期限为3个月，执行价格为70美元的一个看涨期权和一个看跌期权来进行套利。假定看涨期权的成本为4美元，看跌期权的成本为3美元。如果股票价格保持69美元不变，则该策略可获利（）美元。 7、某投资者认为某一股票的价格在以后的3个月中将发生重大变化，该股票的现行价值为59美元。该投资者欲通过同时购买到期期限为3个月、执行价格为60美元的一个看涨期权和一个看跌期权来进行套利。假定看涨期权的成本为4美元，看跌期权的成本为3美元。如果到期股票价格保持59美元不变，则该策略的总盈利为（）美元。 8、假定某一股票的现价为31美元，如果某投资者认为这以后的3个月中股票价格不可能发生重大变化，现在3个月期看涨期权的市场价格如下：投资者购买一个执行价格为26美元的看涨期权，一个执行价格为34美元的看涨期权，同时出售两个执行价格为30美元的看涨期权。此时，投资者进行套利的方式是（）。 9、某投资者进入期权市场投资， 假定某股票现价为32美元，如果该投资者认为这以后的3个月中股票价格不会发生重大变化，现在3个月看涨期权市场价格如下：投资者利用以上信息进行金融期权套利。根据上述资料，回答以下问题：构造蝶式价差期权套利组合的成本是()美元。 10、假定某一股票的现价为32美元，如果某投资者认为这以后的3个月中股票价格不可能发生重大变化，现在3个月看涨期权的市场价格如下：投资者利用以上信息进行金融期权套利。根据以上资料，回答下列问题：如果三个月后，股票价格为27美元，投资者收益为（）美元。
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