【多选题（2020（回忆版））】投资组合由证券 X 和证券 Y 各占50%构成。证券 X 的期望收益率12%，标准差12%，β 系数1.5。证券 Y 的期望收益率10%，标准差10%，β 系数1.3。下列说法中，正确的有（）。

题目

【多选题】

A: 投资组合的期望收益率等于11%

B: 投资组合的 β 系数等于1.4

C: 投资组合的变异系数等于1

D: 投资组合的标准差等于11%

答案解析

投资组合的期望收益率=50%×12%+50%×10%=11%，投资组合的 β 系数=50%×1.5+50%×1.3=1.4。投资组合的变异系数=投资组合标准差/投资组合期望收益率，X 证券和 Y 证券的相关系数未知，无法计算投资组合的标准差及变异系数，C、D选项错误。

答案选 AB

有疑问？

求助专家解答吧。

添加老师咨询

下载会计APP

相关会计知道

最新资讯

关注行业公众号，发送关键词领资料

秒懂财务

关注我，回复“113“送你【全自动内部流水账管理系统.xls】

会计小师妹

关注我，回复“209“送你【会计分录大全】

Excel实用技巧

关注我，回复“500“送你【500套excel常用函数】

会计网APP

关注我，回复“300“送你【300套可视化财务报表模板】

大叔说会计

关注我，回复“46“送你【存货管理干货】

会计网

关注我，回复“41“送你【史上最全财务Excel、制度、报表、管理资料包】