【0303831】当两种证券间的相关系数等于1时，下列关于两种证券组合的表述中，正确的是（）。

题目

【单选题】

【0303831】

当两种证券间的相关系数等于1时，下列关于两种证券组合的表述中，正确的是（）。

A: 两证证券组合在一起可以分散投资风险

B: 两种证券报酬率的标准差小于各证券报酬率的标准差的加权平均值

C: 两种证券报酬率的风险小于两种证券风险的加权平均值

D: 两证证券投资形成的机会集是一条直线

答案解析

【解析】当相关系数等于1时，机会集是一条直线，不能分散风险。故选项D正确、选项A错误。两种证券报酬率的标准差等于各证券报酬率的标准差的加权平均值，即证券组合的风险等于各证券风险的加权平均值。故选项BC错误。

答案选 D

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