GD公司同时买入L公司股票的1股看涨期权和1股看跌期权，执行价格均为50元，到期日相同，看涨期权价格4元，看跌期权价格3元。如果到期日股票价格为60元，该投资组合的净收益是（）元。 - 注册会计师试题单选题

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【单选题】

GD公司同时买入L公司股票的1股看涨期权和1股看跌期权，执行价格均为50元，到期日相同，看涨期权价格4元，看跌期权价格3元。如果到期日股票价格为60元，该投资组合的净收益是（）元。

A: 6

B: 3

C: 7

D: 17

答案解析

【考点】期权的投资策略

【解题思路】先计算组合的净收入，再计算组合的净损益

【具体解析】到期看跌期权不行权，组合的净收入=60-50=10（元），组合净收益=10-（4+3）=3（元）。所以选项B正确。

答案选 B

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1、【2020·单选题】市场上有以甲公司股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权。每份看涨期权可买入1股股票，每份看跌期权可卖出1股股票；看涨期权每份价格5元，看跌期权每份价格3元；执行价格均为60元，到期日相同。如果到期日股票价格为64元，购入一份看涨期权同时购入一份看跌期权的投资组合的净损益是（）元。 2、GD公司同时买入L公司股票的1股看涨期权和1股看跌期权，执行价格均为50元，到期日相同，看涨期权价格4元，看跌期权价格3元。如果到期日股票价格为60元，该投资组合的净收益是（）元。 3、GD公司同时买入L公司股票的1股看涨期权和1股看跌期权，执行价格均为50元，到期日相同，看涨期权价格4元，看跌期权价格3元。如果到期日股票价格为60元，该投资组合的净收益是（）元。 4、甲公司股票当前市价33元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权，每份看涨期权可买入1股股票，每份看跌期权可卖出1股股票，看涨期权每份市场价格5元，看跌期权每份市场价格4元，执行价格均为30元，到期日相同，如果到期日股票价格为32元，则抛补看涨期权的净损益是（）元。 5、甲公司股票当前市价32元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权，每份看涨期权可买入1股股票，每份看跌期权可卖出1股股票，看涨期权每份市场价格5元，看跌期权每份市场价格4元，执行价格均为30元，到期日相同，如果到期日股票价格为35元，则保护性看跌期权的净损益是（）元。 6、GD公司同时买入L公司股票的1股看涨期权和1股看跌期权，执行价格均为50元，到期日相同，看涨期权价格4元，看跌期权价格3元。如果到期日股票价格为60元，该投资组合的净收益是（）元。 7、【2021·单选题】甲公司股票当前价格60元，以该股票为标的资产的看涨期权执行价格为65元，每份看涨期权可买入1份股票。预计未来甲公司股价或者上涨20元，或者下跌10元。下列投资组合中，可复制1份多头该看涨期权投资效果的是（）。 8、G公司是天然气生产企业，新冠疫情开始以后，投资者小李认为北半球的暖冬，加上天然气供过于求，又受到疫情影响，工业用气需求会下滑，因此不看好2020年天然气价格，认为G公司股票价格剧变的可能性很大。该股票的现行市场价格为每股90美元。小李同时购买了到期期限为6个月，执行价格为95美元的一个看涨期权和一个看跌期权来进行套利。看涨期权成本为8美元，看跌期权成本为10美元。根据以上资料，回答下列问题：如果某时点小李达到盈亏平衡，此时股票的价格可能是（）美元。 9、G公司是天然气生产企业，新冠疫情开始以后，投资者小李认为北半球的暖冬，加上天然气供过于求，又受到疫情影响，工业用气需求会下滑，因此不看好2020年天然气价格，认为G公司股票价格剧变的可能性很大。该股票的现行市场价格为每股90美元。小李同时购买了到期期限为6个月，执行价格为95美元的一个看涨期权和一个看跌期权来进行套利。看涨期权成本为8美元，看跌期权成本为10美元。根据以上资料，回答下列问题：如果到期时股票价格为75美元，则小李的盈利为（）美元。 10、G公司是天然气生产企业，新冠疫情开始以后，投资者小李认为北半球的暖冬，加上天然气供过于求，又受到疫情影响，工业用气需求会下滑，因此不看好2020年天然气价格，认为G公司股票价格剧变的可能性很大。该股票的现行市场价格为每股90美元。小李同时购买了到期期限为6个月，执行价格为95美元的一个看涨期权和一个看跌期权来进行套利。看涨期权成本为8美元，看跌期权成本为10美元。根据以上资料，回答下列问题：如果到期时股票价格120美元，小李的盈利为（）美元。

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