运用套期保值原理估算1份看涨期权价值时，计算出的套期保值比率为1，借款数额为15元。目前标的股票价格为20元，下列说法正确的有（　）。

题目

【多选题】

A: 购买10股标的股票与借入150元的投资组合的现金流量与购买10份看涨期权的现金流量相同

B: 购买1股标的股票与借出15元的投资组合的现金流量与购买1份看涨期权的现金流量相同

C: 1份看涨期权的价值为5元

D: 如果由市场决定的期权价格和按照套期保值原理计算的期权价值二者不一致，说明存在套利空间

答案解析

看涨期权价值＝1*20-15=5（元），选项C正确；购买看涨期权的现金流量与按套期保值比率购买股票并借入款项的投资组合现金流量相同，选项A正确，选项B错误；如果由市场决定的期权价格和按照套期保值原理计算的期权价值二者不一致，说明存在套利空间，选项D正确。

答案选 ACD

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