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题目
【单选题】

【0708331】A股票现在的市场价是30元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权执行价格均为24.96元，都是在3个月后到期，年无风险利率是10%，如果看涨期权价格是10元，看跌期权价格是（ ）元。

A: 8

B: 13

C: 6.89

D: 4.35

答案解析

【解析】根据看涨期权-看跌期权平价定理可得：看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格-执行价格现值，所以看跌期权价值=-30+10+24.96÷(1+10%/4)=4.35（元）。

答案选 D

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1、甲公司股票当前市价33元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权，每份看涨期权可买入1股股票，每份看跌期权可卖出1股股票，看涨期权每份市场价格5元，看跌期权每份市场价格4元，执行价格均为30元，到期日相同，如果到期日股票价格为32元，则抛补看涨期权的净损益是（    ）元。 2、甲公司股票当前市价32元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权，每份看涨期权可买入1股股票，每份看跌期权可卖出1股股票，看涨期权每份市场价格5元，看跌期权每份市场价格4元，执行价格均为30元，到期日相同，如果到期日股票价格为35元，则保护性看跌期权的净损益是（    ）元。 3、【2022·回忆·单选题】2022年8月2日，甲公司股票每股市价50元。市场上有以甲公司股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权，每份看涨期权可买入1股股票。执行价格为48元，2022年10月26日到期。下列情形中，持有该期权多头的理性投资人会行权的是（  ）。 4、【2020·单选题】市场上有以甲公司股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权。每份看涨期权可买入1股股票，每份看跌期权可卖出1股股票；看涨期权每份价格5元，看跌期权每份价格3元；执行价格均为60元，到期日相同。如果到期日股票价格为64元，购入一份看涨期权同时购入一份看跌期权的投资组合的净损益是（  ）元。 5、【单选题（2013）】某股票的现行价格为20元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96元，都在6个月后到期。年无风险报酬率为8%，如果看涨期权的价格为10元，看跌期权的价格为（ ）元 6、某股票的现行价格为20元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96元，都在6个月后到期。年无风险报酬率为8%，如果看涨期权的价格为10元，看跌期权的价格为（        ）元 7、某公司股票现行市价为18元，有一种以该股票为标的资产的欧式看涨期权，执行价格为15元，到期时间为6个月，一份该欧式看涨期权的价格为7.2元。下列关于该看涨期权的说法中，正确的是（        ）。 8、某股票现行价格为20元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96元，都在6个月后到期，年无风险利率为8%，如果看涨期权的价格为10元，看跌期权的价格应为（　）元。 9、某股票的现行价格为20元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96元，都在6个月后到期。年无风险利率为8%，如果看涨期权的价格为10元，看跌期权的价格为（）元。 10、某股票现行价格为20元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96元，都在6个月后到期，年无风险利率为8%，如果看涨期权的价格为10元，看跌期权的价格应为（　）元。

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