【0707935】假设甲公司目前股价是20元/股，有一股以甲公司股票为标的资产的看涨期权，到期时间6个月，执行价格24元，6个月内公司不发行股利，预计半年后股价有两种可能：上升30%或下降23%，半年期无风险利率是4%。则股价上行时期权的价值为（）元。

题目

【单选题】

A: 4

B: 3

C: 2

D: 5

答案解析

【解析】股价上行时对应股票价格=20×（1+30%）=26（元），期权执行价格=24（元），此时看涨期权价值=26-24=2（元）。

答案选 C

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