【0706934】甲公司股票当前的价格为20元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格是23元，到期时间是6个月。6个月后股价有两种可能：上升到32元，或者下降到14元，半年无风险年利率2%。现在准备建立一个投资组合，包括购进H股股票以及借入必要的款项B，使该组合6个月后的价值与购进该看涨期权相等。期权当前价值为（ ）元。
A: 3.14
B: 4.66
C: 3
D: 4.5
，期权价值=投资组合成本=购买股票支出-借款=0.5×20-6.86=3.14（元）。
答案选 A
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