【0706837】甲公司股票当前的价格为20元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格是23元，到期时间是6个月。6个月后股价有两种可能：上升到32元，或者下降到14元，半年期无风险利率为2%。现在准备建立一个投资组合，包括购进H股股票以及借入必要的款项B，使该组合6个月后的价值与购进该看涨期权相等。则套期保值比率为（）。 - 注册会计师试题单选题

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【单选题】

【0706837】甲公司股票当前的价格为20元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格是23元，到期时间是6个月。6个月后股价有两种可能：上升到32元，或者下降到14元，半年期无风险利率为2%。现在准备建立一个投资组合，包括购进H股股票以及借入必要的款项B，使该组合6个月后的价值与购进该看涨期权相等。则套期保值比率为（）。

A: 1.5

B: 0.67

C: 2

D: 0.5

答案解析

令组合净收入=期权价值，构造方程组：【0706837】-解析1.png 【0706837】-解析2.png ，选项D正确。

答案选 D

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1、甲公司股票当前市价为20元，有一种以该股票为标的资产的6个月到期的看涨期权，执行价格为25元，期权价格为4元，该看涨期权的内在价值是（）元。 2、甲公司股票当前市价为20元，有一种以该股票为标的资产的6个月到期的看涨期权，执行价格为25元，期权价格为4元，该看涨期权的内在价值是（）元。 3、甲公司股票当前市价为20元，有一种以该股票为标的资产、还有6个月到期的看跌期权，执行价格为25元，目前期权价值9元，该看跌期权的时间溢价是（）元。 4、甲公司股票当前市价20元，有一种以该股票为标的资产的6个月到期的看涨期权，执行价格为25元，期权价格为4元，该看涨期权的内在价值为（　）元。 5、【0704834】甲公司股票当前市价为20元，有一种以该股票为标的资产、还有6个月到期的看跌期权，执行价格为25元，目前期权价值9元，该看跌期权的时间溢价是（）元。 6、【0704731】甲公司股票当前市价为18元，有一种以该股票为标的资产的6个月到期的看涨期权，执行价格为20元，期权价格为5元。该看涨期权的内在价值是（）元。 7、甲公司股票当前市价为20元，有一种以该股票为标的资产的6个月到期的看涨期权，执行价格为25元，期权价格为4元，该看涨期权的内在价值是（）。 8、甲公司股票当前市价为20元，有一种以该股票为标的资产的6个月到期的看涨期权，执行价格为25元，期权价格为4元，该看涨期权的内在价值是（）元。 9、甲公司股票当前市价为20元，有一种以该股票为标的资产的6个月到期的看涨期权，执行价格为25元，期权价格为4元，该看涨期权的内在价值是（）元。 10、甲公司股票当前市价为20元，有一种以该股票为标的资产的6个月到期的看涨期权，执行价格为25元，期权价格为4元，该看涨期权的内在价值是（）元。

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