【0706735】甲公司股票当前的价格为20元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格是23元，到期时间是6个月。6个月后股价有两种可能：上升到32元，或者下降到14元，半年期无风险为利率2%。现在准备建立一个投资组合，包括购进H股股票以及借入必要的款项B，使该组合6个月后的价值与购进该看涨期权相等。通过构造组合到期净收入与看涨期权相同的方程组来求解H和B，则该方程组为（ ）。
A: 
B: 
C: 
D: 
6个月后，当股票价格为32元时，组合净收入=32×H-B×（1+2%），此时期权价值=max（32-23,0）=9；当股票价格为14元时，组合净收入=14×H-B×（1+2%），此时期权价值=max（14-23，0）=0。令组合净收入=期权价值，构造方程组：
选项C正确。
答案选 C
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