【0706136】看涨期权的价值上限是执行价格。（） - 注册会计师试题判断题

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【判断题】

【0706136】看涨期权的价值上限是执行价格。（）

A: 正确

B: 错误

答案解析

【解析】假设期权的价格等于股票的价格，购买股票比购买期权有利。在这种情况下，投资人必定抛出期权，购买股票，迫使期权价格下降。所以看涨期权的上限是股价。

答案选 B

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1、长江公司股票目前的市场价格为25元，而在半年后的价格可能是29元和22元两种情况。假定存在一份100股该种股票的看涨期权，期限是半年，执行价格为26元，投资者可以按4%的无风险利率借款。购进上述股票且按无风险利率4%借入资金，同时售出一份100股该股票的看涨期权。则套期保值比率为（）。 2、无论美式期权还是欧式期权、看涨期权还是看跌期权，（）均与期权价值正相关变动。 3、长江公司股票目前的市场价格为25元，而在半年后的价格可能是29元和22元两种情况。假定存在一份100股该种股票的看涨期权，期限是半年，执行价格为26元，投资者可以按4%的无风险利率借款。购进上述股票且按无风险利率4%借入资金，同时售出一份100股该股票的看涨期权。则套期保值比率为（）。 4、在其他条件不变的情况下，下列变化中能够引起看涨期权价值上升的有（　）。 5、在其他条件不变的情况下，下列变化中能够引起看涨期权价值上升的有（　）。 6、在其他条件不变的情况下，下列变化中能够引起看涨期权价值上升的有（　）。 7、在其他条件不变的情况下，下列变化中能够引起看涨期权价值上升的有（　）。 8、在其他条件不变的情况下，下列变化中能够引起看涨期权价值上升的有（　）。 9、【2014·多选题】在其他条件不变的情况下，下列变化中能够引起看涨期权价值上升的有（　）。 10、在其他条件不变的情况下，下列变化中能够引起看涨期权价值上升的有（　）。

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