【0701636】高小吉购买1股执行价格为90元，1年后到期的D公司股票的看跌期权，期权价格为8元。如果1年后该股票的市场价格为70元，高小吉的净损益为（）元。 - 注册会计师试题单选题

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【0701636】高小吉购买1股执行价格为90元，1年后到期的D公司股票的看跌期权，期权价格为8元。如果1年后该股票的市场价格为70元，高小吉的净损益为（）元。

A: -8

B: －6

C: 12

D: －16

答案解析

【解析】买入看跌期权到期日价值＝max（执行价格－股票市价，0）＝90-70=20（元），买入看跌期权净损益＝20-8＝12（元）。

答案选 C

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1、【0702337】高小吉购买一股甲公司股票，购入价格为100元；同时购入该股票的一份看跌期权，执行价格为130元，期权价格为3元，1年后到期。1年后，股价为80元，此时高小吉持有的投资组合的净收入和净损益分别为（）元。 2、【0702235】高小吉购买一股股票和该股票的看跌期权，股票当前市价为50元，看跌期权期限为3个月，期权执行价格为60元，期权费为5元，到期日股票市价为80元，则高小吉此投资组合的净损益是（）元。 3、G公司是天然气生产企业，新冠疫情开始以后，投资者小李认为北半球的暖冬，加上天然气供过于求，又受到疫情影响，工业用气需求会下滑，因此不看好2020年天然气价格，认为G公司股票价格剧变的可能性很大。该股票的现行市场价格为每股90美元。小李同时购买了到期期限为6个月，执行价格为95美元的一个看涨期权和一个看跌期权来进行套利。看涨期权成本为8美元，看跌期权成本为10美元。根据以上资料，回答下列问题：如果到期股票价格并未发生变化，则小李的盈利为（）美元。 4、G公司是天然气生产企业，新冠疫情开始以后，投资者小李认为北半球的暖冬，加上天然气供过于求，又受到疫情影响，工业用气需求会下滑，因此不看好2020年天然气价格，认为G公司股票价格剧变的可能性很大。该股票的现行市场价格为每股90美元。小李同时购买了到期期限为6个月，执行价格为95美元的一个看涨期权和一个看跌期权来进行套利。看涨期权成本为8美元，看跌期权成本为10美元。根据以上资料，回答下列问题：如果到期时股票价格为75美元，则小李的盈利为（）美元。 5、G公司是天然气生产企业，新冠疫情开始以后，投资者小李认为北半球的暖冬，加上天然气供过于求，又受到疫情影响，工业用气需求会下滑，因此不看好2020年天然气价格，认为G公司股票价格剧变的可能性很大。该股票的现行市场价格为每股90美元。小李同时购买了到期期限为6个月，执行价格为95美元的一个看涨期权和一个看跌期权来进行套利。看涨期权成本为8美元，看跌期权成本为10美元。根据以上资料，回答下列问题：如果到期时股票价格120美元，小李的盈利为（）美元。 6、G公司是天然气生产企业，新冠疫情开始以后，投资者小李认为北半球的暖冬，加上天然气供过于求，又受到疫情影响，工业用气需求会下滑，因此不看好2020年天然气价格，认为G公司股票价格剧变的可能性很大。该股票的现行市场价格为每股90美元。小李同时购买了到期期限为6个月，执行价格为95美元的一个看涨期权和一个看跌期权来进行套利。看涨期权成本为8美元，看跌期权成本为10美元。根据以上资料，回答下列问题：如果某时点小李达到盈亏平衡，此时股票的价格可能是（）美元。 7、看跌期权出售者收取期权费5元，售出1股执行价格为100元、1年后到期的ABC公司股票的看跌期权，如果1年后该股票的市场价格为120元，则该期权的净损益为（　）元。 8、【0701733】高小吉出售一份看涨期权，标的股票的当前市价为50元，执行价格为60元，到期时间为3个月，期权价格为3元。若到期日股价为67元，则下列中说法正确的是（）。 9、GD公司股票当前每股市价为50元，6个月以后，股价有两种可能：上升20%或下降17%，市场上有两种以该股票为标的资产的期权：看涨期权和看跌期权，每份看涨期权可买1股股票，每份看跌期权可卖出1股股票，两种期权执行价格均为55元，到期时间均为6个月，到期行权前，GD公司不派发现金股利，半年无风险报酬率为2.5%。则下列选项中正确的有（）。 10、GD公司股票当前每股市价为50元，6个月以后，股价有两种可能：上升20%或下降17%，市场上有两种以该股票为标的资产的期权：看涨期权和看跌期权，每份看涨期权可买1股股票，每份看跌期权可卖出1股股票，两种期权执行价格均为55元，到期时间均为6个月，到期行权前，GD公司不派发现金股利，半年无风险报酬率为2.5%。则下列选项中正确的有（）。

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