在其他因素不变的情况下，下列事项中，会导致美式看跌期权价值增加的有（）。

题目

【多选题】

A: 期权执行价格提高

B: 期权到期期限延长

C: 股票价格的波动率增加

D: 无风险利率提高

答案解析

A选项，看跌期权到期日价值=MAX（执行价格-到期日股价，0），执行价格提高，则看跌期权价值增加。所以A选项正确。

B选项，美式期权的到期期限延长，则期权价值增加。所以B选项正确。

C选项，股票价格波动率增加会使所有期权价值提升。所以C选项正确。

D选项，无风险利率提高，则执行价格的现值降低，看跌期权价值下降。所以D选项错误。

答案选 ABC

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