假设有一投资组合，均等地投资于无风险资产和两只股票，如果其中一支股票的贝塔系数是1.5，并且整个组合与市场组合的风险水平一致，则组合中另一只股票的贝塔系数为（ ）。
A: 0.5
B: 1.0
C: 1.5
D: 2.0
整个组合与市场组合的风险水平一致，所以组合的β系数等于1。组合中无风险资产和两只股票的投资额相等，所以β（组合）＝0×1/3＋1.5×1/3＋β（个股）×1/3＝1，解得，β（个股）＝1.5。 【提示】无风险资产的β系数为0。
答案选 C
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