在其他因素不变的情况下，下列事项中，会导致欧式看涨期权价值增加的有( )。
A: 期权执行价格提高
B: 期权到期期限延长
C: 股票价格的波动率增加
D: 无风险利率提高
【考点】金融期权价值的影响因素
【解题思路】掌握影响期权价值的主要因素
【具体解析】看涨期权到期日价值=Max（股票市价-执行价格，0），由此可知，期权执行价格提高，会导致看涨期权价值下降，选项A错误；欧式期权只能在到期日行权，对于欧式期权来说，较长的时间不一定能增加期权价值，选项B错误。股价的波动率增加会使期权价值増加，选项C正确。假设股票价格不变，无风险利率提高会导致执行价格的现值降低，从而增加看涨期权的价值，选项D正确。
答案选 CD
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