【0605966】在险值又称VaR，是指在正常的市场条件下，在给定的时间段和置信区间内，预期可能发生的最大损失。在险值的局限性在于适用的风险范围小，对数据要求严格，计算困难，对肥尾效应无能为力。（）

题目

【判断题】

A: 正确

B: 错误

答案解析

【解析】题干是对于在险值的定义和特征描述，表述无误。

答案选 A

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