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题目
【多选题】

对于欧式期权而言，下列说法正确的有（ ）。

A: 执行价格越大，看跌期权价值增加

B: 期权有效期内预计发放的红利越多，看跌期权价值增加

C: 股票价格上升，看涨期权的价值增加

D: 股价波动率增加，期权价值增加

答案解析

与ID:732175、ID:730532    题目考点相同

   


看跌期权到期日价值=执行价格-股价，与执行价格正向变动；预计发放红利，股价会下跌，看跌期权价值上升。看涨期权到期日价值=股价-执行价格，与股价正向变动。总的来说，股价波动率越大，期权价值越大。

答案选 ABCD

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