下列与看跌期权价值正相关变动的因素有（）。

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注册会计师试题
多选题
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题目

【多选题】

A: 红利

B: 标的资产价格波动率

C: 执行价格

D: 到期期限

答案解析

与ID:757539、ID:732175 、 ID:730759考点相同

【考点】金融期权价值的影响因素

【解题思路】区别不同因素对期权价值的影响

【具体解析】对于看跌期权持有者来说，股价下降可以获利，股价上升时放弃执行，最大损失以期权费为限，两者不会抵消。因此，股价的波动率增加会使期权价值增加，股价波动率下降会使得期权价值下降，所以选项A不正确；看跌期权的执行价格越高，其价值越大，执行价格下降，则看跌期权价值下降，所以选项B不正确；看跌期权在未来某一时间执行，其收入是执行价格与股票价格的差额。如果其他因素不变，当股票价格上升时，看跌期权的价值下降，所以选项C不正确；看跌期权价值与预期红利大小呈正方向变动，预期红利上升，则看跌期权价值也上升，所以选项D是正确答案。

所以选项ABC正确。

答案选 ABC