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题目
【单选题】

的资产为1股A公司股票的看涨期权和看跌期权的执行价格相同，到期时间均为6个月。已知股票的现行市价为70元，看跌期权的价格为6元，看涨期权的价格为14.8元。如果无风险年利率为8%，期权的执行价格为（ ）。

A: 62.8元

B: 62.88元

C: 63.6元

D: 63.65元

答案解析

与ID:772488题目考点相同


   

根据买卖权平价定理，C+PV(X)=S+P,即14.8+X/(1+8%/2)=70+6,执行价格X=63.65元。

答案选 D

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