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题目
【多选题】

某证券投资组合由60%的证券A和40%的证券B组成。证券A的期望报酬率为10%，标准差为12%，证券B的期望报酬率为20%，标准差为18%。两只证券的相关系数为1，下列说法正确的有（ ）。

A: 投资组合的机会集与有效集重合

B: 组合的期望报酬率为14%

C: 投资组合的标准差为14.4%

D: 投资组合可以分散风险

答案解析

【考点】投资组合的期望报酬率与标准差

【解析】由于两支证券的相关系数为1，无风险分散化效应，投资组合的机会集是一条直线，与有效集重合。组合的标准差的等于组合内各证券标准差的加权平均值，即组合的标准差=60%×12%+40%×18%=14.4%，组合的期望报酬率=60%×10%+40%×20%=14%。

答案选 ABC

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1、某证券投资组合由60%的证券A和40%的证券B组成。证券A的期望报酬率为10%，标准差为12%，证券B的期望报酬率为20%，标准差为18%。两只证券的相关系数为1，下列说法正确的有（  ）。 2、假设A、B证券收益的相关系数足够小（接近于0），A证券的期望报酬率为5%（标准差为12%）；B证券的期望报酬率为10%（标准差为15%），则由这两种证券构成的投资组合（ ）。 3、假设A、B证券收益的相关系数足够小（接近于0），A证券的期望报酬率为5%（标准差为12%）；B证券的期望报酬率为10%（标准差为15%），则由这两种证券构成的投资组合（      ）。 4、假设A.B证券收益的相关系数足够小（接近于0），A证券的期望报酬率为5%（标准差为12%）；B证券的期望报酬率为10%（标准差为15%），则由这两种证券构成的投资组合（   ）。 5、假设A.B证券收益的相关系数足够小（接近于0），A证券的期望报酬率为5%（标准差为12%）；B证券的期望报酬率为10%（标准差为15%），则由这两种证券构成的投资组合（   ）。 6、甲投资组合由证券X和证券Y组成，X占40%，Y占60%，证券X的报酬率和证券Y的报酬率完全正相关。下列说法中，错误的是（ ）。 7、A证券的期望报酬率为12%，标准差为15%；B证券的期望报酬率为18%，标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中正确的有（　）。 8、A证券的期望报酬率为12%，标准差为15%；B证券的期望报酬率为18%，标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中正确的有（　）。 9、A证券的期望报酬率为12%，标准差为15%；B证券的期望报酬率为18%，标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中正确的有（     ）。 10、投资组合由证券X和证券Y各占50%构成。证券X的期望收益率11%，标准差11%，β系数1.4，证券Y的期望收益率9%，标准差9%，β系数1.2。下列说法中，正确的有（    ）。

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