现投资甲、乙两种证券，其相关系数为0.2，甲证券的期望报酬率是20%，标准差为15%，投资比重为40%；乙证券的期望报酬率是15%，标准差为12%，投资比重为60%；则下列表述中，正确的有（）。

题目

【多选题】

现投资甲、乙两种证券，其相关系数为 0.2，甲证券的期望报酬率是 20%，标准差为 15%，投资比重为 40%；乙证券的期望报酬率是 15%，标准差为 12%，投资比重为 60%；则下列表述中，正确的有（）。

A: 甲、乙证券的协方差为 0.0036

B: 组合期望报酬率为 17%

C: 该证券组合机会集是一条直线

D: 甲、乙证券的协方差为 0.006

答案解析

协方差

=rjkσjσk=0.2×15%×12%=0.0036，所以选项A正确、选项D错误；组合期望报酬率=20%×40%+15%×60%=17%，所以选项 B 正确；只有相关系数等于 1 的时候，机会集才是一

条直线，所以选项 C 错误。

答案选 AB

有疑问？

求助专家解答吧。

添加老师咨询

下载会计APP

相关会计知道

最新资讯

关注行业公众号，发送关键词领资料

秒懂财务

关注我，回复“113“送你【全自动内部流水账管理系统.xls】

会计小师妹

关注我，回复“209“送你【会计分录大全】

Excel实用技巧

关注我，回复“500“送你【500套excel常用函数】

会计网APP

关注我，回复“300“送你【300套可视化财务报表模板】

大叔说会计

关注我，回复“46“送你【存货管理干货】

会计网

关注我，回复“41“送你【史上最全财务Excel、制度、报表、管理资料包】