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题目
【单选题】

下列关于两种证券组合的说法中，不正确的是（　）。

A: 两种证券之间的相关系数为0，投资组合不具有风险分散化效应

B: 两种证券报酬率的相关系数越小，投资组合的风险越低

C: 两种证券之间的相关系数为1，机会集曲线是一条直线

D: 两种证券之间的相关系数接近－1，机会集曲线的弯曲部分为无效组合

答案解析

完全正相关（相关系数为＋1）的投资组合，不具有风险分散化效应，其投资机会集曲线是一条直线。证券报酬率的相关系数越小，风险分散化效应越明显，因此，投资机会集曲线就越弯曲。两种证券之间的相关系数为0，投资组合具有风险分散化效应。


答案选 A

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1、A证券的预期报酬率为10%，标准差为15%；B证券的预期报酬率为15%，标准差为18%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集不完全重合，以下结论中正确的有（　）。 2、A证券的预期报酬率为10%，标准差为15%；B证券的预期报酬率为15%，标准差为18%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集不完全重合，以下结论中正确的有（　）。 3、下列关于投资组合的说法中，错误的是（　）。 4、【0303934】下列关于两种证券组合的机会集曲线的表述中，不正确的是（    ）。 5、下列关于两种证券组成投资组合的表述中，不正确的有（     ）。 6、下列关于两种证券组成投资组合的表述中，不正确的有（     ）。 7、A证券的预期报酬率为10%，标准差为15%；B证券的预期报酬率为15%，标准差为18%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集不完全重合，以下结论中正确的有（　）。 8、A证券的预期报酬率为10%，标准差为15%；B证券的预期报酬率为15%，标准差为18%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集不完全重合，以下结论中正确的有（　）。 9、A证券的预期报酬率为10%，标准差为15%；B证券的预期报酬率为15%，标准差为18%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集不完全重合，以下结论中正确的有（　）。 10、下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中，正确的是（ ）。
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