风险资产组合的期望报酬率是15%，标准差是20%，无风险报酬率为8%。某投资者自有资金100万元，其中20万元投资于无风险资产，剩余的80万元投资于风险资产组合，则投资组合中（ ）。
A: 组合的期望报酬率是13.6%
B: 组合的标准差是16%
C: 该组合位于市场组合M点的右侧
D: 证券市场线的斜率为0.35
自有资金投资风险资产组合的比重是80/100=80%，投资无风险资产的比重是20%，投资组合位于市场组合M点的左侧，该组合的期望报酬率=80%×15%+20%×8%=13.6%；投资组合的标准差=80%×风险资产组合的标准差=80%×20%=16%。资本市场线的斜率=(15%-8%)/20%=0.35，D错误。
答案选 AB
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