两种证券A和B组合投资组合，其期望报酬率的标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下，下列说法中正确的有（）。

题目

【多选题】

A: 当两种证券期望报酬率的相关系数是1时，该投资组合的标准差是10%

B: 当两种证券期望报酬率的相关系数是1时，该投资组合的标准差是2%

C: 当两种证券期望报酬率的相关系数是-1时，该投资组合的标准差是10%

D: 当两种证券期望报酬率的相关系数是-1时，该投资组合的标准差是2%

答案解析

等比例投资：当两种证券的相关系数=1时，投资组合的标准差=(12%+8%)/2=10%；当两种证券的相关系数=-1时，投资组合的标准差=(12%－8%)/2=2% ；当两种证券的相关系数介于-1和1之间时，投资组合的标准差介于2%和10%之间。

答案选 AD

有疑问？

求助专家解答吧。

添加老师咨询

下载会计APP

相关会计知道

最新资讯

关注行业公众号，发送关键词领资料

秒懂财务

关注我，回复“113“送你【全自动内部流水账管理系统.xls】

会计小师妹

关注我，回复“209“送你【会计分录大全】

Excel实用技巧

关注我，回复“500“送你【500套excel常用函数】

会计网APP

关注我，回复“300“送你【300套可视化财务报表模板】

大叔说会计

关注我，回复“46“送你【存货管理干货】

会计网

关注我，回复“41“送你【史上最全财务Excel、制度、报表、管理资料包】