已知A股票的β值为1.7，与市场组合的相关系数为0.7，市场组合的标准差为0.2，则A股票的标准差为（）。

题目

【单选题】

A: 1.99

B: 0.49

C: 0.42

D: 0.80

答案解析

【考点】投资组合的风险与报酬
【解题思路】掌握贝塔系数计算的定义公式
【具体解析】由公式βJ=rJM（δJ / δM），在已知A股票的β=1.7，与市场组合的相关系数rJM=0.7，市场组合的标准差=0.2，则可求得A股票的标准差=（1.7×0.2） / 0.7=0.49，故选项B正确。

答案选 B

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