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题目
【单选题】

下列关于相关系数的说法，不正确的是（　 ）。

A: 当相关系数=1时，表明两项资产的收益率变化方向和变化幅度完全相同

B: 当相关系数=-0.5时，表示两种资产收益率呈同方向变化，组合抵消的风险较少

C: 当相关系数=0时，表示缺乏相关性，每种证券的报酬率相对于另外的证券的报酬率独立变动

D: 只要两种证券之间的相关系数小于1，证券组合报酬率的标准差就小于各证券报酬率标准差的加权平均数

答案解析

【考点】投资组合的风险与报酬
【解题思路】掌握投资组合的风险与报酬
【具体解析】当相关系数=1时，表明两项资产的收益率变化方向和变化幅度完全相同，不能分散任何风险，选项A正确；当相关系数为负，则意味着反方向变化，抵消的风险较多，故选项B错误。当相关系数=0时，表示缺乏相关性，每种证券的报酬率相对于另外的证券的报酬率独立变动，选项C正确；只要两种证券之间的相关系数小于1，证券组合报酬率的标准差就小于各证券报酬率标准差的加权平均数，此时就具备风险分散作用，选项D正确。

答案选 B

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