下列关于布莱克——斯科尔斯期权定价模型假设的说法不正确的是（）。
A: 未来股票的价格将是两种可能值中的一个
B: 看涨期权只能在到期日执行
C: 股票或期权的买卖没有交易成本
D: 所有证券交易都是连续发生的，股票价格随机游走
【考点】金融期权价值的评估方法
【解题思路】掌握布莱克——斯科尔斯期权定价模型假设
【具体解折】未来股票的价格将是两种可能值中的一个是二叉树期权定价模型的一个假设，A错误；BS模型基本假设：（1）期权寿命期内，买方期权标的股票不发放股利；（2）股票或期权的买卖没有交易成本；（3）短期无风险利率已知并在期权寿命期内保持不变；（4）任何证券购买者均能以短期无风险利率借得任何数量的资金；（5）允许卖空，并且能够立即得到卖空股票当天价格的资金；（6）看涨期权只能在到期日执行；（7）所有证券交易均连续发生，股票价格随机游走。所以A是正确的选项。
答案选 A
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