长江公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为25元，期权均为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是23元，期权费（期权价格）为5元。在到期日该股票的价格是33元。则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期收益为（）元。 - 注册会计师试题单选题

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【单选题】

长江公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为25元，期权均为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是23元，期权费（期权价格）为5元。在到期日该股票的价格是33元。则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期收益为（）元。

A: 10

B: 8

C: 3

D: 0

答案解析

【解析】购进股票到期日盈利10元（33－23），购进看跌期权到期日盈利－5元（0－5），购进看涨期权到期日盈利3元[（33－25）－5]。则投资组合盈利8元（10－5＋3）。

答案选 B

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1、长江公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为30元，期权均为欧式期权，期限为6个月，一年的无风险利率为6%，目前该股票的价格是28元，看跌期权价格为3元，则看涨期权价格为（） 2、长江公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为30元，期权均为欧式期权，期限为6个月，一年的无风险利率为6%，目前该股票的价格是28元，看跌期权价格为3元，则看涨期权价格为（） 3、长江公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格相同，期权均为欧式期权，期限为3个月，一年的无风险利率为10%，目前该股票的价格是28元，看跌期权价格为3元，看涨期权价格为1元则期权的执行价格为（）元。 4、长江公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格相同，期权均为欧式期权，期限为3个月，一年的无风险利率为10%，目前该股票的价格是28元，看跌期权价格为3元，看涨期权价格为1元则期权的执行价格为（）元。 5、长江公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为45元，期权均为欧式期权，期限半年，目前该股票的价格是34元，期权价格为5元。在到期日该股票的价格是48元。则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期收益为（）元。 6、长江公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为45元，期权均为欧式期权，期限半年，目前该股票的价格是34元，期权价格为5元。在到期日该股票的价格是48元。则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期收益为（）元。 7、长江公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为25元，期权均为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是23元，期权费（期权价格）为5元。在到期日该股票的价格是33元。则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期收益为（）元。 8、【2020·单选题】市场上有以甲公司股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权。每份看涨期权可买入1股股票，每份看跌期权可卖出1股股票；看涨期权每份价格5元，看跌期权每份价格3元；执行价格均为60元，到期日相同。如果到期日股票价格为64元，购入一份看涨期权同时购入一份看跌期权的投资组合的净损益是（）元。 9、甲公司股票当前市价33元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权，每份看涨期权可买入1股股票，每份看跌期权可卖出1股股票，看涨期权每份市场价格5元，看跌期权每份市场价格4元，执行价格均为30元，到期日相同，如果到期日股票价格为32元，则抛补看涨期权的净损益是（）元。 10、甲公司股票当前市价32元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权，每份看涨期权可买入1股股票，每份看跌期权可卖出1股股票，看涨期权每份市场价格5元，看跌期权每份市场价格4元，执行价格均为30元，到期日相同，如果到期日股票价格为35元，则保护性看跌期权的净损益是（）元。

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