由两种资产构成的投资组合，对其相关系数的论述，下列说法正确的是（）。【改题意】

题目

【单选题】

A: 相关系数为-1时能够抵销全部风险

B: 相关系数在0~-1之间变动时，则相关程度越低分散风险的程度越小

C: 相关系数为0时，不能分散任何风险

D: 相关系数在0~+1之间变动时，则相关程度越低分散风险的程度越大

答案解析

【解析】
A项错误：相关系数为-1时能够抵消全部非系统风险，但系统性风险是不能通过投资组合进行分散的。
B项错误：相关系数越低越能够有效的分散风险。
C项错误：只要相关系数不为1，即不完全正相关，则投资于不同的资产可以抵消部分风险。

答案选 D

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