假设其他因素不变的情况下，下列各项变动中，会引起欧式看涨期权价值增加的是（ ）
A: 执行价格降低
B: 无风险报酬率降低
C: 到期期限延长
D: 股价波动率上升
执行价格对期权价格的影响与股票价格相反，看涨期权的执行价格降低，其价值增加；选项A正确。假设股票价格不变，无风险报酬率降低，看涨期权的价值越低；选项B错误。对于欧式期权来说，较长的时间不一定能增加期权价值；选项C错误。对于看涨期权持有者来说，股价上升对其有利，股价下降对其不利，最大损失以期权费为限，两者不会抵消；因此，股价的波动率增加会使看涨期权价值增加；选项D正确。
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