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题目
【多选题】

β系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的β系数和标准差的表述中，正确的有（　）。

A: β系数度量的是投资组合的系统风险

B: 标准差度量的是投资组合的非系统风险

C: 投资组合的β系数等于被组合各证券β系数的加权平均值

D: 投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的加权平均值

答案解析

度量一项资产系统风险的指标是β系数，所以选项A的说法正确；投资组合的βp等于被组合各证券β值的加权平均数，所以选项C说法正确。

答案选 AC

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