下列关于投资组合的风险和报酬的相关表述中，正确的有（ ）
A: 两种证券组成的投资组合，可能并没有风险分散效应
B: 充分投资组合时，组合的风险只受各证券的协方差影响，和各证券自身的方差无关
C: 多种证券投资组合的有效机会集就是资本市场线
D: 证券市场线是由风险资产和无风险资产构成的投资组合的有效边界
【答案】AB
【解析】两种证券投资组合，当两种证券完全正相关时，投资组合没有风险分散效应，A选项正确。充分投资组合是将市场上所有有风险的证券组合在一起，组合的风险只受各证券的协方差影响，B选项正确。多种证券投资组合的有效机会集位于机会集顶部，从最小方差组合点开始到最高期望报酬率点为止，C选项错误。资本市场线是由风险资产和无风险资产构成的投资组合的有效边界，D选项错误。
答案选 AB
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