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题目
【多选题】

下列关于投资组合的风险和报酬的相关表述中，正确的有（ ）

A: 两种证券组成的投资组合，可能并没有风险分散效应

B: 充分投资组合时，组合的风险只受各证券的协方差影响，和各证券自身的方差无关

C: 多种证券投资组合的有效机会集就是资本市场线

D: 证券市场线是由风险资产和无风险资产构成的投资组合的有效边界

答案解析

【答案】AB

【解析】两种证券投资组合，当两种证券完全正相关时，投资组合没有风险分散效应，A选项正确。充分投资组合是将市场上所有有风险的证券组合在一起，组合的风险只受各证券的协方差影响，B选项正确。多种证券投资组合的有效机会集位于机会集顶部，从最小方差组合点开始到最高期望报酬率点为止，C选项错误。资本市场线是由风险资产和无风险资产构成的投资组合的有效边界，D选项错误。

答案选 AB

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1、证券市场线可以用来描述市场均衡条件下单项资产或资产组合的期望报酬与风险之间的关系。当投资者的风险厌恶感普遍减弱时，会导致证券市场线（ 　）。 2、假设市场投资组合的收益率和方差是8%和0.09，无风险报酬率是4%，某种股票报酬率的方差是0.04，与市场投资组合报酬率的相关系数为0.3，则该种股票的必要报酬率为（    ）。 3、某种股票报酬率的方差是0.04，与市场投资组合报酬率的相关系数为0.3，最近刚刚发放的股利为每股1.8元，预计未来保持不变，假设市场投资组合的收益率和方差是10%和0.0625，无风险报酬率是5%，则该种股票的价值为（    ）元。 4、 某种股票报酬率的方差是0.04，与市场投资组合报酬率的相关系数为0.3，最近刚刚发放的股利为每股1.8元，预计未来保持不变，假设市场投资组合的收益率和方差是10%和0.0625，无风险报酬率是5%，则该种股票的价值是（    ）元。 5、A证券的预期报酬率为10%，标准差为14%；B证券的预期报酬率为19%，标准差为22%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中错误的是（    ）。 6、当存在无风险资产并可按无风险报酬率自由借贷时，下列关于最有效风险资产组合的说法中正确的是（     ）。 7、由两种资产构成的投资组合，对其相关系数的论述，下列说法正确的是（    ）。 8、 当两项资产收益率之间的相关系数为零时，下列表述中不正确的是（    ）。 9、下列关于资本资产定价模型β系数的表述中，正确的有（ ）。 10、假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零，甲证券的预期报酬率为6%（标准差为10%），乙证券的预期报酬率为8%（标准差为15%），则由甲、乙证券构成的投资组合（ ）。
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