2024年是量化行业快速发展的一年,国内单百亿私募就增至80家,市场的快速发展促进了量化高端人才的稀缺,CQF便逐渐被人们所知,进一步进驻全球金融圈。
一、什么是量化金融
什么是量化金融?我相信很多人第一次听到这个名字的时候都会觉得高大上。是与量子力学有关吗?再加上“金融”的光环,立刻抬高了维度。
量化金融其实是一个很广的的概念,它包括四个主要方面的内容。分别是:量化交易(量化投资)、量化研究、量化定价、量化风控。既然是定量,其实这里面最离不开的是数学工具。其中量化交易(量化投资)值得好好跟大家阐述一番。
量化交易则是一种相对较新的投资方式。量化交易就是指投资者利用计算机技术、数学建模的方法将自己的金融操作方式规范下来,形成一种有迹可循的投资策略。
有一点值得肯定的是,量化交易的影响力正在与日剧增。据“Global Algorithmic Trading Market 2016—2020”的报告统计:美国约90%的公开交易市场都采用了量化交易技术;采用量化交易获得的收益比传统交易获得的收益多出10.3%;量化金融大约有1万亿美金市场;近年来表现前10的对冲基金中有6个是量化基金。
二、什么是CQF?
CQF的全称是Certificate in Quantitative Finance中文翻译为国际量化金融分析师,是由Paul Wilmott博士领导的国际知名的数量金融工程专家团队设计和推出,是全球量化金融领域专业的资格认证,并获得了不少金融公司的认可。
Paul Wilmott博士创办CQF的目的是为有意在银行、基金管理、投资银行、衍生品与风险管理等领域工作的人士提供高级培训,为立志在全球头部金融机构发展的精英们打造。
CQF并不是简单的一个考试,而是类似于国外一个硕士项目,CQF基本就是把一个硕士的课程的搬到了线上,通过线上授课,线下自己完成作业,线上习题课等方式教授考生知识。
三、CQF持证人都在哪里工作?
CQF在国际上赢得了一致的认可和高度赞誉,如今,在90多个国家/地区拥有5,500多名会员,其持证人在各领域中担任重要职务。
同时其学员绝大部分就职于高盛、美林、摩根、汇丰、花旗、巴克莱、荷兰银行、美洲银行、国际清算银行、毕马威等。
四、如何成为CQF持证人?
CQF的报名是申请审核制,也很像国外的硕士课程。
目前大陆地区是和高顿教育独家合作,学员可至CQF协会官网(https://www.cqf.com/)提交报名表,报名审核确认之后,会通知学员并让高顿教育协助完成报名确认文件和付款链接。
需要注意的是CQF每年有两次入学机会–每次从1月或6月开始。
考试的形式都是开卷考试,前面三次的考试都是固定的题目,基本上是老师的上课或者习题课讲过的内容进行深化。
最后的project有多个题目的选择,可以依据个人兴趣和选修课选择的内容进行选择,
无论是前三次考试还是最后的project,每个考试大概都是两个大题,多个小题,考试总分为100分,每个小题根据难易程度占不同的权重。