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FRM知识点总结:预期损失

2022-09-23 10:43  责编:溪溪  浏览:211
来源 会计网
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  FRM考试当中,考生需及时总结各科章节知识点,把握其原理的基础上综合运用,才能举一反三,达到快速解题的目的。其中预期损失是重要考点,考生需重点掌握。

FRM知识点

  预期损失是信用风险损失分布的数学期望,是一段时间内银行信贷损失的平均值,也是银行可以预先估计的可以发生的损失。非预期损失是信用风险损失超过预期水平的部分,需要资本来弥补。

  一般情况下(观察点未违约):

  预期损失(EL)=违约概率(PD)*违约损失率(LGD)*违约敞口风险(EAD)

  但是对于已经发生违约的债项,根据新资本协议的要求,银行要采取其他方法确定对预期损失的最优估计。

  风险管理var值包含预期损失和非预期损失:

  任何操作风险内部计量系统必须提供与监管机构规定的操作风险范围和损失事件类型一致的操作风险分类数据。监管当局要求商业银行通过加总预期损失和非预期损失(或在计算非预期损失时已经包括了预期损失)得出监管资本要求。

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  FRM考试出题趋势

  1、FRM一级考试定性题增加:虽然历年来FRM一级考试的计算题比较多,但是近年来FRM一级考试中定性题却在不断的增加。并且在一级的定性题目很多都是和二级相关联的,也就是说一级考的定性题目就是二级的简化版,相当于二级的前导。

  2、FRM考试计算题考点比较常规:CAPM,二叉树美式期权定价,GARCH模型,互换定价,单因素模型,回归方程等等这些题目几乎每年都会考到的。因此我们认为比较难的计算题其实是自己的提分题,因此建议考生一定要针对常考的内容多练习复习。

  3、FRM二级主要考点:FRM二级主要框架为巴塞尔协议的三大风险,风险的衡量方式,这些衡量方式的优缺点和优化方法,对冲风险的工具及其优缺点,ERM/RAF等等一些要求,有点缺点,怎么去管理等等。

  4、由于GARP没有专职的出题人,所有FRM考题都是由选择出来的全球FRM持证人共同参与完成,所以FRM考试重点与难点以及题目的风格每年均有较大变化。并且FRM考试综合能力要求更高,一级考察知识点繁多,二级同一知识点出现多种题型。

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