假设未来2年中，1年期债券的利率分别是3%和4%，1至2年期债券的流动性溢价分别为0和0.25%。按照流动性溢价理论，在此情况下，2年期债券的利率应当是()。

题目

【单选题】

假设未来2年中，1年期债券的利率分别是3%和4%，1至2年期债券的流动性溢价分别为0和0.25%。按照流动性溢价理论，在此情况下，2年期债券的利率应当是( )。

A: 4.00%

B: 3.50%

C: 3.25%

D: 3.75%

答案解析

本题考查流动性溢价理论。流动性溢价理论认为，长期债券的利率应当等于两项之和，第一项是长期债券到期之前预期短期利率的平均值，第二项是随债券供求状况变动而变动的流动性溢价。本题中，2年期债券的利率=[(3%+4%)÷2]+0.25%=3.75%。因此，本题选项D正确。

答案选 D

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