在债券投资中，基于久期的套期保值是不完美的，存在着较多的局限性，其原因是（）。 - 经济师试题单选题

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【单选题】

在债券投资中，基于久期的套期保值是不完美的，存在着较多的局限性，其原因是（）。

A: 没有考虑债券价格与收益率关系曲线的凸度问题，建立在收益率曲线非平移的假定上

B: 没有考虑债券价格与收益率关系曲线的倒挂问题，建立在收益率曲线非平移的假定上

C: 没有考虑债券价格与收益率关系曲线的凸度问题，建立在收益率曲线平移的假定上

D: 没有考虑债券价格与收益率关系曲线的倒挂问题，建立在收益率曲线平移的假定上

答案解析

本题考查金融期货的套期保值。基于久期的套期保值是不完美的，存在着较多的局限性，它没有考虑债券价格与收益率关系曲线的凸度问题，而且它是建立在收益率曲线平移的假定上，因此在实际运用时要多加注意。因此，本题选项C正确。

答案选 C

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