假设一支现金收益为3元的股票当前的股价为20元，无风险连续复利为0.05，已知e0.05≈1.05127，则该股票1年期的远期价格为（）元。
A: 17.25
B: 17.34
C: 17.87
D: 18.03
有现金收益资产的远期价格公式为：Ft=(St-It)er(T-t)，其中，It是在[t，T]时间段内持有资产获得现金收益的折现值，如债券的票息、股票的现金红利的折现，现金收益是3元，则折现值是3/e0.05。将对应数值代入公式，Ft=(20-3/e0.05)e0.05≈18.03。
答案选 D
登录查看答案
会计网所有内容信息未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像，违者将依法追究法律责任。
沪公网安备 31010902002985号，沪ICP备19018407号-2， CopyRight © 1996-2026 kuaiji.com 会计网， All Rights Reserved.
