下列属于布莱克-斯科尔斯期权定价模型假定的有（）。

题目

【多选题】

A: 无风险利率r为常数

B: 没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会

C: 标的资产在期权到期之前可以支付股息和红利

D: 市场交易是连续的

E: 标的资产价格波动率为常数

答案解析

布莱克—斯科尔斯模型在推导前作了如下假定：（1）无风险利率r为常数。（2）没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会。（3）标的资产在期权到期之前不支付股息和红利。（4）市场交易是连续的，不存在跳跃式或间断式变化。（5）标的资产价格波动率为常数。（6）标的资产价格变化遵从几何布朗运动。

答案选 ABDE

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