甲公司持有的证券资产组合由X、Y两只股票构成，对应单项资产β系数分别为0.6和0.8,每股市价分别为5元和10元，股票数量分别为1000股和2000股。假设短期国债的利率为4%,市场组合收益率为10%。下列关于该证券资产组合的表述中正确的有（）。

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题目

【多选题】

甲公司持有的证券资产组合由X、Y两只股票构成，对应单项资产 β系数分别为0.6和0.8,每股市价分别为5元和10元，股票数量分别为1000股和2000股。假设短期国债的利率为4%,市场组合收益率为10%。下列关于该证券资产组合的表述中正确的有（）。

A: 必要收益率为8.56%

B: 无风险收益率为4%

C: 风险收益率为7.6%

D: 市场风险溢酬为10%

E: 证券资产组合的β系数为0.76

答案解析

【答案】ABE

【考点】风险与收益

【答案解析】该证券资产组合的必要收益率=4%+4.56%=8.56%，选项A正确。无风险收益率即为短期国债的利率4%,选项B正确。该证券资产组合的风险收益率=0.76 x 6%=4.56%,选项C错误。市场风险溢酬=10%-4%=6%,选项D错误。证券资产组合的B系数=0.6x（5x 1000）/（5x1000+10x2000） +0.8x （ 10x2000）/ （ 5x 1000+10x2000） =0.76,选项E正确。

答案选 ABE