下列关于两项资产组合风险分散情况的说法中，错误的是（）。

题目

【单选题】

A: 当收益率相关系数为0时，不能分散任何风险

B: 当收益率相关系数在0～1之间时，相关系数越大风险分散效果越小

C: 当收益率相关系数在－1～0之间时，相关系数越大风险分散效果越小

D: 当收益率相关系数为－1时，能够最大程度地降低风险

答案解析

【试题解析】本题考查证券资产组合的风险和收益知识点，只要收益率相关系数部位1 ，都是可以分散风险的。A选项不正确。

答案选 A

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