基于资本资产定价模型,如果甲资产β系数是乙资产β系数的2倍,则甲资产必要收益率是乙资产必要收益率的2倍。( )
A: 正确
B: 错误
本题考核资本定价模型。
必要收益率=无风险利率+风险收益率,其中风险收益率=β×(Rm-Rf)。如果甲资产β系数是乙资产β系数的2倍,应该是甲资产“风险收益率”是乙资产风险收益率的2倍。因此,本题表述错误。
答案选 B