若两项证券资产收益率的相关系数为0.6，则可以通过两项证券资产的组合分散一部分系统性风险。（） - 中级会计师试题判断题

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题目

【判断题】

若两项证券资产收益率的相关系数为0.6，则可以通过两项证券资产的组合分散一部分系统性风险。（）

A: 正确

B: 错误

答案解析

【解析】两项资产组合的相关系数在-1和1之间，可以通过资产组合分散部分非系统性风险，系统性风险无法进行分散。

答案选 B

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1、【2018】若两项证券资产收益率的相关系数为0.5，则下列说法正确的是（）。 2、若两项证券资产收益率的相关系数为0.5，则下列说法正确的是( )。 3、假设A、B证券收益的相关系数足够小（接近于0），A证券的期望报酬率为5%（标准差为12%）；B证券的期望报酬率为10%（标准差为15%），则由这两种证券构成的投资组合（）。 4、假设A、B证券收益的相关系数足够小（接近于0），A证券的期望报酬率为5%（标准差为12%）；B证券的期望报酬率为10%（标准差为15%），则由这两种证券构成的投资组合（）。 5、根据证券投资组合理论，在其他条件不变的情况下，如果两项证券资产的收益率具有完全正相关关系，则该证券投资组合不能够分散风险。（） 6、假设A.B证券收益的相关系数足够小（接近于0），A证券的期望报酬率为5%（标准差为12%）；B证券的期望报酬率为10%（标准差为15%），则由这两种证券构成的投资组合（）。 7、根据证券投资组合理论，在其他条件不变的情况下，如果两项证券资产的收益率具有完全正相关关系，则该证券投资组合不能够分散风险。（） 8、已知某种证券收益率的标准差为0.2，当前的市场组合收益率的标准差为0.4，两者之间的相关系数为0.5，则两者之间的协方差是（）。 9、已知某种证券收益率的标准差为0.2，当前的市场组合收益率的标准差为0.4，两者之间的相关系数为0.5，则两者之间的协方差是（）。 10、已知某种证券收益率的标准差为0.2，当前的市场组合收益率的标准差为0.4，两者之间的相关系数为0.5，则两者之间的协方差是（）。

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