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题目
【单选题】

某公司的投资组合β系数为2，市场组合的平均收益率为8%，无风险收益率为4%，则该投资组合的必要收益率为（ ）。

A: 8%

B: 10%

C: 12%

D: 14%

答案解析

【答案】C
【解析】根据资本资产定价模型，投资组合的必要收益率=4%+2×（8%-4%）=12%。

答案选 C

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1、某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并设计了甲、乙两种投资组合，A、B、C三种股票的β系数分别为1.5、1和0.5。甲种投资组合中，A、B、C三种股票的投资比重分别为20%、30%和50%。乙种投资组合中，A、B、C三种股票的投资比重分别为50%、30%和20%。同期市场上所有股票的平均收益率为8%，无风险收益率为4%。甲种投资组合的β系数是（）。 2、8. 某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲乙两种投资组合。已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，它们在甲种投资组合下的投资比重为50%、30%和20%；乙种投资组合的风险收益率为3.4%。同期市场上所有股票的平均收益率为12%，无风险收益率为8%。下列说法正确的是（   ）。 3、某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并设计了甲、乙两种投资组合，A、B、C三种股票的β系数分别为1.5、1和0.5。甲种投资组合中，A、B、C三种股票的投资比重分别为20%、30%和50%。乙种投资组合中，A、B、C三种股票的投资比重分别为50%、30%和20%。同期市场上所有股票的平均收益率为8%，无风险收益率为4%。假定该公司拟通过投资组合来降低风险，则在下列风险中，不能通过此举消除的风险是（）。 4、某投资组合的必要收益率为10%，市场组合的平均收益率为12%，无风险收益率为8%，则该投资组合的β系数为 (      )。 5、某投资组合的必要收益率为10%，市场组合的平均收益率为12%，无风险收益率为8%，则该投资组合的β系数为(    )。 6、某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并设计了甲、乙两种投资组合，A、B、C三种股票的β系数分别为1.5、1和0.5。甲种投资组合中，A、B、C三种股票的投资比重分别为20%、30%和50%。乙种投资组合中，A、B、C三种股票的投资比重分别为50%、30%和20%。同期市场上所有股票的平均收益率为8%，无风险收益率为4%。乙种投资组合的预期收益率是（）。 7、某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并设计了甲、乙两种投资组合，A、B、C三种股票的β系数分别为1.5、1和0.5。甲种投资组合中，A、B、C三种股票的投资比重分别为20%、30%和50%。乙种投资组合中，A、B、C三种股票的投资比重分别为50%、30%和20%。同期市场上所有股票的平均收益率为8%，无风险收益率为4%。A股票的预期收益率是（）。 8、8. 某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲乙两种投资组合。已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，它们在甲种投资组合下的投资比重为50%、30%和20%；乙种投资组合的风险收益率为3.4%。同期市场上所有股票的平均收益率为12%，无风险收益率为8%。下列说法正确的是（   ）。 9、某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票组成投资组合，已知三种股票的β系数分别为1.0、1.2和1.5，该投资组合A、B、C三种股票的投资比重分别为50%、20%和30%，全市场组合的收益率为8%，无风险收益率为4%。根据以上资料，回答下列问题：该投资组合的β系数为（）。 10、某公司拟进行股票投资，计划购买甲、乙、丙三种股票组成投资组合，已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，该投资组合甲、乙、丙三种股票的投资比重分别为50%、20%和30%，全市场组合的预期收益率为9%，无风险收益率为4%。根据上述资料，回答下列问题：该投资组合的β系数为(　)。
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