在一个由两项资产构成的投资组合中，A占30%，B占70%，A的方差为0.35，B的方差为0.26，A、B收益率的相关系数为0.67。则该资产组合的方差为（）。

题目

【单选题】

A: 0.2355

B: 0.2432

C: 0.224

D: 0.2438

答案解析

【答案】D
【解析】该投资组合的方差为=30%^2×0.35+70%^2×0.26+2×0.67×30%×70%×0.35×0.26=0.0315+0.1274+0.08489=0.2438。

答案选 D

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