如果各单项资产的β系数不同，则可以通过调整资产组合中不同资产的构成比例改变组合的系统性风险。（） - 中级会计师试题判断题

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题目

【判断题】

如果各单项资产的β系数不同，则可以通过调整资产组合中不同资产的构成比例改变组合的系统性风险。（）

A: 正确

B: 错误

答案解析

本题考核系统性风险及其衡量。

对于证券资产组合来说，其所含的系统性风险的大小可以用组合β系数来衡量。证券资产组合的β系数是所有单项资产β系数的加权平均数，权数为各种资产在证券资产组合中所占的价值比例。因此，本题表述正确。

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1、【2020】如果各单项资产的β系数不同，则可以通过调整资产组合中不同资产的构成比例改变组合的系统性风险。（） 2、在资产组合中，单项资产β系数不尽相同，通过替换资产组合中的资产或改变资产组合中不同资产的价值比例，可能改变该组合的风险大小。(　) 3、在资产组合中，单项资产β系数不尽相同，通过替换资产组合中的资产或改变资产组合中不同资产的价值比例，可能改变该组合的风险大小。(　) 4、（2009年判断题）在资产组合中，单项资产β系数不尽相同，通过替换资产组合中的资产或改变资产组合中不同资产的价值比例，可能改变该组合的风险大小。( ) 5、假设有一投资组合，均等地投资于无风险资产和两只股票，如果其中一支股票的贝塔系数是1.5，并且整个组合与市场组合的风险水平一致，则组合中另一只股票的贝塔系数为（）。 6、如果某单项资产的系统风险大于整个市场投资组合的风险，则可以判定该项资产的β值（）。 7、如果某单项资产的系统风险大于整个市场投资组合的风险，则可以判定该项资产的β值（）。 8、如果某单项资产的系统风险大于整个市场投资组合的风险，则可以判定该项资产的β值（）。 9、如果某单项资产的系统风险大于整个市场投资组合的风险，则可以判定该项资产的β值（）。 10、如果某单项资产的系统风险大于整个市场投资组合的风险，则可以判定该项资产的β值（　）

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