【2025年真题】关于证券资产组合的风险，下列表述正确的有（）。

题目

【多选题】

A: 通过证券资产组合能够分散的风险是非系统性风险

B: 系统性风险不会随着证券资产组合中资产种类的增加而消除

C: 证券资产组合的非系统性风险一定小于组合中任一资产的非系统性风险

D: 证券资产组合的系统性风险小于组合中各项资产系统性风险的加权平均数

答案解析

证券资产组合的非系统性风险小于等于组合中各项资产非系统性风险的加权平均数，不一定小于组合中任一资产的非系统性风险，选项 C错误。证券资产组合不能分散系统性风险，因此证券资产组合的系统性风险等于组合中各项资产系统性风险的加权平均数，选项D错误。

答案选 AB

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