下列关于资本资产定价模型的表述中，正确的有（ ）。
A: 如果无风险收益率提高，则市场组合的风险收益率会降低。
B: 如果某项资产的β=1，则该资产的必要收益率等于市场平均收益率
C: 如果市场的抗风险能力强，则市场风险溢酬的数值就小。
D: 市场上所有资产的β系数都应当是正数
选项A，市场组合的风险收益率=市场平均收益率-无风险收益率，无风险收益率提高，导致市场组合的风险收益率降低。选项B，必要收益率=无风险收益率+β×（市场平均收益率-无风险收益率）=无风险收益率+1×（市场平均收益率-无风险收益率）=市场平均收益率。选项C，如果市场的抗风险能力强，则对风险的厌恶和回避就不是很强烈，因此，要求的补偿就低，所以市场风险溢酬的数值就小。选项D，大多数资产的β系数是大于零的，但也有极个别的资产的β系数是负数，所以选项D错误
答案选 ABC
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