【0303238】假设A证券的投资报酬率是10%，标准差是12%。B证券的投资报酬率是18%，标准差是20%。假设投资于A证券、B证券的比例分别为80%和20%，预计两种证券预期报酬率的相关系数为0.2，则该组合的标准差为（）。 - 注册会计师试题单选题

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【0303238】

假设A证券的投资报酬率是10%，标准差是12%。B证券的投资报酬率是18%，标准差是20%。假设投资于A证券、B证券的比例分别为80%和20%，预计两种证券预期报酬率的相关系数为0.2，则该组合的标准差为（）。

A: 11%

B: 12%

C: 13%

D: 11.11%

答案解析

【解析】该投资组合的标准差=【（80%×12%）^2+（20%×20%）^2+2×80%×12%×0.2×20%×20%】^(1/2)=11.11%。

答案选 D

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