甲、乙证券收益的相关系数小于零，甲证券的预期报酬率为6%（标准差为10%），乙证券的预期报酬率为9%（标准差为15%），则由甲、乙证券构成的投资组合（）。 - 注册会计师试题多选题

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【多选题】

甲、乙证券收益的相关系数小于零，甲证券的预期报酬率为6%（标准差为10%），乙证券的预期报酬率为9%（标准差为15%），则由甲、乙证券构成的投资组合（）。

A: 最低的预期报酬率为6%

B: 最高的预期报酬率为9%

C: 最高的标准差为15%

D: 最低的标准差为10%

答案解析

投资组合的预期报酬率等于单项资产预期报酬率的加权平均数，组合的报酬率最高值和最低值与单项资产相一致，由此可知，选项A、B的说法正确；相关系数小于1，则投资组合会产生风险分散化效应，并且相关系数越小，风险分散化效应越强，投资组合最低的标准差越小，因此，投资组合最低的标准差一定低于单项资产的最低标准差（10%），选项D错误；由于投资组合不可能增加风险，选项C正确。

答案选 ABC

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