关于股票或股票投资组合的β系数，下列说法中不正确的是（）。

题目

【单选题】

A: 股票的β系数=0.5，说明它的风险是市场组合风险的0.5倍

B: 股票的β系数=2，说明它的报酬率波动幅度是市场组合报酬率波动幅度的2倍

C: 股票的β系数测量的是该股票与整个市场报酬率波动的相关性及程度

D: 加入投资组合的某股票β系数越大，股票投资组合的β系数也越大

答案解析

【考点】投资组合的风险与报酬
【解题思路】掌握度量指标贝塔系数的相关结论
【具体解析】股票的β系数衡量的系统风险，因此系数为0.5，只能说明股票的系统风险是市场组合系统风险的0.5，故选项A错误。

答案选 A

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